Парный Трейдинг — Лучшая стратегия для фьючерсного крипторынка?
Стратегия Парного трейдинга и его перспективность на криптовалютном рынке
Приветствую, уважаемые читатели. Сегодня мы бы хотели поговорить про торговую стратегию — Парный трейдинг.
Многим известная данная стратегия, основанная на корреляции бумаг, широко применяется на фондовом рынке и имеет множество видов. Но что же насчёт криптовалютного рынка, ведь он открывает нам новые возможности и можно ли использовать все его преимущества для успешного применения стратегии Парного трейдинга, особенно если это реализуется в торговом роботе?
Давайте разберёмся, как лучше применяется данная стратегия.
Для данной стратегии важна корреляция, поэтому мы используем пару, состоящую из разных классов активов (с одной стороны криптовалюта, например BTC, ETH и другие, а с другой стороны фиатная валюта, например USD), исходя из этого у пар будет появляться хорошая корреляция.
Логика торговли довольна проста, когда появляется расхождение, бот начинает производить покупку валюты, которая дешевле и продавать ту, которая дороже, а при обратном расхождении или при схождении, бот закрывает сделку в прибыль.
Так как все пары состоят из разных классов активов, то есть криптовалюта против фиата, то все криптопары будут постоянно коррелировать между собой, а соответственно торговля будет идти постоянно. Но для успешной торговли данной стратегии, требуется ещё одного условие, помимо корреляции — это схождение. Ведь расхождения могут идти постоянно, но не обязательно сходится, как в данной ситуации будет решаться проблема схождений?
Расхождения бывают большими и это хорошо, но для того чтобы производились схождения, то используется динамический пересчёт расхождений, то есть берутся не реальные цены, а относительные расхождения, другими словами, отношение текущей цены к средней за конкретный период. Это одно из условий обеспечения постоянного схождения, а соответственно и получение прибыли. Отсюда вытекает ещё один нюанс, из-за такого динамического пересчёта могут возникать минусовые сделки, но они нам не нужны.
Наша цель — это добиться грамотной торговли без закрытия сделок в минус, а только в плюс, то есть в хорошую прибыль. Для этого, мы будем применять вид парного трейдинга — Basket Trading. Где Баскет — это корзина, включающая в себя широкий спектр валют, то есть мы будем торговать две пары против других двух пар валют. Свойства каждой валютной пар по отдельности и вместе дают сглаживания и происходит равнение индексов. То есть, применяя Баскет трейдинг и относительность цены, мы будем гарантировано получать схождения и прибыльные сделки постоянно.
Таким образом, благодаря грамотному подходу стратегия Парный Трейдинг имеет ряд очень правильных преимуществ:
- Надёжность стратегии
- Постоянная торговля 24 часа в сутки
- Постоянные расхождения и схождения
- Хорошая инвестиционная способность стратегии (долгосрочная или среднесрочная торговля)
- Хорошая прибыль за счёт применения фьючерсов на одной из маржинальных бирж (Bitmex)
- Бот не позволяет закрывать сделку в минус, позволяя выполнять все позиции только в прибыль
- Безопасность депозита и возможность торговать большими объёмами и суммами
Парный трейдинг — одна из самых надёжных стратегий, имея преимущества перед арбитражной. Полностью исследовав все нюансы стратегии и применив функции при разработки нашего бота по стратегии Парный трейдинг более полугода назад, мы довели его до полноценного и автоматического торгового робота, который будет постоянно торговать и добиваться ваших целей в торговли. Данный бот, за счёт своей умеренной в рискованности стратегии и автоматической торговли, хорошо подходит как для профессионального трейдера, инвестора, так и для начинающего пользователя. Если у вас есть желание посмотреть стратегию в реальной работе, то Вы можете ознакомиться с нашим торговым роботом.