Рыночно-нейтральные стратегии в алготрейдинге

В данной статье мы рассмотрим применение рыночно-нейтральных торговых стратегий на криптовалютном рынке в алгоритмическом трейдинге и посмотрим их преимущества при использовании в торговом роботе.

Рыночно-нейтральные стратегии — это группа стратегий, доходность которых не зависит от ситуации на рынке. Простыми словами, Вы будете торговать в обычном режиме, независимо от того, какое сейчас движение на рынке. Среди данных стратегий выделяют три основных:

Парный трейдинг
Баскет трейдинг
Арбитраж

Мы рассмотрим Парный трейдинг и Баскет трейдинг, применяя их непосредственно на криптовалютном рынке. Парный трейдинг основан на корреляции двух разных активов. Корреляция — это характеристика динамики движения стоимости ценных бумаг по отношению друг к другу. Фактически торговля заключается в постоянном расхождении и схождении активов. Мы покупаем актив тот, который дешевле и продаём второй актив, который дороже и при успешном обратном расхождении закрываем сделку. На криптовалютном рынке большое множество криптопар коррелируют между собой и это даёт преимущество это стратегии.

Баскет трейдинг или другими словами, торговля корзинами валют заключается в торговли сразу нескольких активов в сравнении с биржевым индексом. На крипторынке можно использовать набор криптопар против одной, например биткоина, который и будет являться индексом. В теории, у трейдера имеется несколько различных торговых пар, которые делятся на две части и вычисляется разница между этими частями. Данная разница находится в районе среднего значения. Если одна цена отклоняется от другой, то это дает трейдеру дополнительные возможности. В процессе работы трейдер может купить одну корзину и продать вторую тогда, когда ценовая разница между ними достигает статистически предельных значений.

Преимущество корреляционного трейдинга:

Диверсификация
Нет прямой зависимости от ситуации рынка
Торговля с минимальными рисками
Надёжность

Использование данных стратегий требуют большого анализа и постоянного контроля от трейдера. Большинство действий невозможно провести вручную и соответственно трейдинг по этим стратегиям является сложным или в некоторых случаях нереальным. Однако если применить стратегии парного и баскет трейдинга вместе и учесть все нюансы и реализовать их в торговом роботе, то это даёт надёжную и автоматическую торговлю, которая позволяет приблизиться к показателям доходности многих хэдж-фондов, которые используют эти стратегии. Именно поэтому наша команда разработала рыночно-нейтрального торгового робота по стратегиям парного трейдинга и торговли корзинами валют для фьючерсной секции биржи Binance Futures. Показатели доходности нашего робота с мониторинга:

Используя наш опыт в исследовании и разработки рыночно-нейтральных для криптовалютного алготрейдинга мы смогли скомбинировать наиболее благоприятный инструмент в использовании как для крупных инвесторов, так и для любого трейдера. Главное в этих стратегиях — постоянство и надёжность торговли, безрисковые торговые сделки, а при использовании фьючерсов бессрочных контрактов на Binance и грамотное применение стратегий дадут хорошие показатели доходности.

Если у Вас есть вопросы по стратегии или роботу, можете задавать их нам, связавшись через контакты.