Внутрибиржевой арбитраж криптовалют

Большинство трейдеров в своей торговли, выбирают надёжные стратегии, придерживаясь трейдингу с минимальными рисками. Такие решения называются рыночно-нейтральные стратегии. Они не зависят от общего направления движения рынков. И именно таким является внутрибиржевой арбитраж криптовалют. В данном случае арбитражная сделка проводится внутри одной биржи с разными торговыми парами, что минимизирует риски и обеспечивает успешному проведению сделки. Однако многие аспекты в данной торговли невозможно провести вручную, следовательно требуется реализация торгового бота.

Наша команда продолжительное время работала над развитием рыночно-нейтральных стратегий в торговых ботов и представила два робота — для биржи Binance Futures и Bitmex. Там реализованы алгоритмы парного трейдинга и торговли корзинами валют. В новом обновлении для рыночно-нейтрального бота для Bitmex был представлен ещё один вид нейтральных стратегий – внутрибиржевой арбитраж. В данной статье мы рассмотрим все виды внутрибиржевого арбитража, который способен производить бот. 

Использование видов внутрибиржевого арбитража в торговом боте

Одним из таких видов арбитража криптовалют внутри биржи является двойной арбитраж, то есть когда происходит одновременно две различные арбитражные пары. В таком случае значительно увеличивается возможность расхождения, одновременно с хорошим схождением, что обеспечит эффективные результаты сделки. Пример таких настроек представлен на скриншоте:

При этом не исключена возможность запуска в смешанном режиме – четыре долларовых пар против четырёх биткоиновых. Пример:

В данном боте так же доступен режим трехногого арбитража. Когда например происходит покупка XRP за BTC (покупается пара XRPBTC), продажа XRP за USD (продажа пары XRPUSD) и покупка ВТС за USD (покупка XBTUSD). Или же в обратном порядке. Пример:

Следующий режим – это режим кросс-пар, он так же называется перекрестный арбитраж. Суть данного арбитража в том, чтобы использовать перекрестно пары к доллару и к биткоину. Например по парам XRP – ETH можно видеть, что в одной стороне происходит шорт, а во второй происходит покупка той же пары, но происходит обмен где доллар, а где биткоин.

С учётом проведённых нами тестов, в данном виде арбитража происходят уверенные расхождения в диапазоне -0,8% до +0,8%. Это говорит о постоянстве и качестве исполнения арбитража. Когда происходят чёткие схождения и при этом есть расхождения, то по итогу, будет достаточно для обеспечения прибыли для каждой сделки. Наиболее оптимальным вариантом будет одновременный запуск двух цепочек кросс-пар. Настройки для режима кросс-пар представлены на скриншоте:

Все виды внутрибиржевого арбитража криптовалют в автоматическом режиме доступны в нашем боте для биржи Bitmex.